Forex Atr Trading System

Ange lönsamt territorium med genomsnittlig sann räckvidd Indikatorn som kallas genomsnittligt sant intervall (ATR) kan användas för att utveckla ett komplett handelssystem eller användas för in - och utgående signaler som en del av en strategi. Professionella har använt denna volatilitetsindikator i årtionden för att förbättra sina handelsresultat. Ta reda på hur du använder det och varför ska du prova. Vad är ATR Det genomsnittliga sanna intervallet är en volatilitetsindikator. Volatiliteten mäter prisåtgärdernas styrka. och är ofta förbisedd för ledtrådar på marknadsriktning. En bättre känd volatilitetsindikator är Bollinger Bands. I Bollinger på Bollinger Bands (2002). John Bollinger skriver att hög volatilitet uppträder låg, och låg volatilitet uppträder högt. Figur 1 nedan fokuserar endast på volatilitet, utelämnande av pris så att vi kan se att volatiliteten följer en klar cykel. Hur nära varandra är de övre och nedre Bollinger-banden vid vilken tidpunkt som helst som visar hur stor volatiliteten priset uppstår. Vi ser att linjerna börjar ganska långt ifrån varandra på vänster sida av grafen och konvergeras när de närmar sig mitten av diagrammet. Efter att de nästan berört varandra skiljer de sig igen och visar en period med hög volatilitet följt av en period med låg volatilitet. (Mer information finns i Basics of Bollinger Bands.) Bollinger Bands är välkända och de kan berätta för oss mycket om vad som sannolikt kommer att hända i framtiden. Att veta att ett lager sannolikt kommer att uppleva ökad volatilitet efter att ha flyttat inom ett smalt område gör att det är värt att lägga på en handelsvaktlista. När brytningen uppstår, kommer beståndet sannolikt att uppleva ett skarpt drag. Till exempel när Hansen (Nasdaq: HANS) bröt ut ur det låga volatilitetsområdet i mitten av diagrammet (visat ovan), fördubblades det nästan i pris de närmaste fyra månaderna. ATR är ett annat sätt att se på volatiliteten. I Figur 2 ser vi samma cykliska beteende i ATR (visas i nedre delen av diagrammet) som vi såg med Bollinger Bands. Perioder med låg volatilitet, definierad av låga värden för ATR, följs av stora prisdragningar. Handel med ATR Frågan om handlare är hur man kan dra nytta av volatilitetscykeln. Medan ATR inte berättar i vilken riktning brytningen kommer att ske kan den läggas till slutkursen och näringsidkaren kan köpa när nästa dagspris handlar över det värdet. Denna idé visas i Figur 3. Handelssignaler förekommer relativt sällan, men brukar placera betydande brytpunkter. Logiken bakom dessa signaler är att när priset stänger mer än ett ATR över det senaste stänget har en förändring i volatiliteten skett. Att ta en lång position är en satsning som beståndet kommer att följa genom i uppåtgående riktning. ATR Exit Sign Traders kan välja att lämna dessa branscher genom att generera signaler baserade på att subtrahera värdet av ATR från slutet. Samma logik gäller för denna regel - när priset stänger mer än en ATR under den senaste stängningen har det skett en betydande förändring av marknadens karaktär. Att stänga en lång position blir en säker satsning, eftersom aktien sannolikt kommer att gå in i ett handelsområde eller omvänd riktning vid denna punkt. (För relaterad läsning, se Retracement eller Reversal: Know the Difference.) Användningen av ATR används oftast som utgångsmetod som kan tillämpas oavsett hur beslutet om upptagning görs. En populär teknik är känd som ljuskronans utgång och utvecklades av Chuck LeBeau. Ljuskronans utlopp sätter ett trappstopp under det högsta högt som beståndet nådde sedan du kom in i handeln. Avståndet mellan högsta höga och stoppnivå definieras som flera gånger ATR. Till exempel kan vi subtrahera tre gånger värdet av ATR från den högsta höga sedan vi kom in i handeln. (För relaterad läsning, se Trailing-Stop-tekniker.) Värdet av detta bakåtstopp är att det snabbt rör sig uppåt som svar på marknadsåtgärden. LeBeau valde ljuskronans namn eftersom precis som en ljuskrona hänger ner från taket på ett rum, kommer ljuskronans utgång hänga ner från höjden eller taket för vår handel. ATR Advantage ATRs är på något sätt överlägsen att använda en fast procentandel eftersom de förändras baserat på egenskaperna hos det börs som handlas, vilket erkänner det faktum att volatiliteten varierar mellan problem och marknadsförhållanden. När handelsutbudet expanderar eller kontrakterar avståndet mellan stopp och slutkurs automatiskt justeras och flyttas till en lämplig nivå, vilket balanserar handlarens önskan att skydda vinster med nödvändigheten att låta beståndet flytta inom sitt normala intervall. (För mer, se en logisk metod för stoppplacering.) ATR-brytningssystem kan användas av strategier av vilken tidsram som helst. De är särskilt användbara som daghandel strategier. Med en 15-minuters tidsram, lägger daghandlare till och subtraherar ATR från slutkursen för den första 15-minutersfältet. Detta ger inträdespunkter för dagen, med stopp för att stänga handeln med en förlust om priserna återvänder till slutet av den första baren på dagen. Varje tidsram, t. ex. fem minuter eller 10 minuter, kan användas. Denna teknik kan exempelvis använda en 10-årig ATR, som inkluderar data från föregående dag. En annan variant är att använda en multipel av ATR, som kan variera från en bråkdel, till exempel en halv till så många som tre (förutom att det finns för få trader för att göra systemet lönsamt). I sin 1990-bok, Day Trading med kortfristiga prismönster och Open Range Range Breakout. Toby Crabel visade att denna teknik fungerar på en mängd olika råvaror och finansiella terminer. Vissa handlare anpassar den filtrerade vågmetoden och använder ATR i stället för procentuella rörelser för att identifiera marknadens vändpunkter. Under detta tillvägagångssätt, när priser flyttar tre ATR från det lägsta stänget, startar en ny uppvåg. En ny nedvåg börjar när priset flyttar tre ATR-värden under det högsta stänget sedan början av uppvågningen. (För mer insikt, se Surfa upp med filtrerade vågor.) Slutsats Möjligheterna för detta mångsidiga verktyg är obegränsade, liksom vinstmöjligheterna för den kreativa näringsidkaren. Det är också en användbar indikator för de långsiktiga investerarna att övervaka eftersom de borde förvänta sig tider med ökad volatilitet när ATR-värdet har varit relativt stabilt under längre perioder. De skulle då vara redo för vad som kunde vara en turbulent marknadsritttur, vilket skulle hjälpa dem att undvika panik i nedgångar eller att få bära sig med irrationell överflöd om marknaden bryter sig högre. Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto på ett strafffritt sätt. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. DebtEquity Ratio är skuldkvot som används för att mäta en företags039s ekonomiska hävstångseffekt eller en skuldkvot som används för att mäta en individ. Metatrader ATR-indikatorinställningar - Ett enkelt ATR-handelssystem Uppdaterat: 26 maj 2016 kl. 15:51 Detta är den tredje artikeln i vår ATR-serien. Om du inte redan har föreslagit vi att du kolla in den första artikeln om ATR-indikatorn. I de föregående två artiklarna har vi täckt bakgrunden, beräknade beräkningar och hur man använder och läser ATR-indikatorn. Traders använder sällan indikatorn för att urskilja framtida prisrörelsesriktningar, men använder den för att få en uppfattning om vad den senaste historiska volatiliteten är för att förbereda en genomförandeplan för handel. Forexhandlare fokuserar på ATR-nyckelpunkterna, vilka är highpoints, lowpoints eller extended periods med låga värden. Precis som med någon teknisk indikator kommer ett ATR-diagram aldrig att vara 100 korrekt i de signaler som den presenterar, men signalerna är konsekventa för att ge en valutahandelare en kant. Färdighet vid tolkning och förståelse av ATR-signaler måste utvecklas över tid. I exemplet nedan kan vi utveckla ett enkelt handelssystem baserat på ATR-signaler och varningar. Följande handelssystem är endast för utbildningsändamål. Teknisk analys tar tidigare prissättningsbeteende och försöker prognostisera framtida priser, men som vi alla har hört tidigare är tidigare resultat ingen garanti för framtida resultat. Med den ansvarsfriskrivningen i åtanke, illustrerar de gröna cirklarna på ovanstående diagram optimala inmatnings - och utgångspunkter och de gröna ovalerna indikerar en paus eller omkastning är överhängande med ATR-analys i kombination med RSI blå indikatorlinjen. Ett enkelt handelssystem skulle då vara: Bestäm din inträdespunkt när den blå RSI-raden faller under 30 nedre gränslinjen och lägg till 25 pips (1.5X ATR-värdet som visas). Utför en köpbegränsningsorder för högst 2 till 3 av din konto Placera en stop-loss-order med 25 pips (1.5X ATR-värdet som visas) under din ingångspunkt. Fastställ din utgångspunkt när RSI passerar den övre gränslinjen 70 och åtföljs av ett minskande ATR-värde från en tidigare topp. Steg 2 och 3 utgör försiktiga risk - och penninghanteringsprinciper som ska användas. Detta enkla handelssystem skulle ha givit en lönsam handel med 100 pips, men kom ihåg att det förflutna inte är någon garanti för framtiden. Men konsistens är ditt mål, och förhoppningsvis kommer ATR Technical Analysis att ge dig en kanten. Riskredovisning: Valutakurshandel på marginal har en hög risknivå och kan inte vara lämplig för alla investerare. Det finns möjlighet att du kan förlora mer än din första insättning. Den höga hävstångseffekten kan fungera mot dig såväl som för dig. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Sverige Handel med utländsk valuta på margin ger hög risk och kan inte vara lämplig för alla investerare. Den höga hävstångseffekten kan fungera mot dig såväl som för dig. Innan du bestämmer dig för att investera i utländsk valuta bör du noga överväga dina investeringsmål, nivå av erfarenhet och risk aptit. Ingen information eller åsikt på denna webbplats bör tas som en uppmaning eller ett erbjudande att köpa eller sälja några valuta, eget kapital eller andra finansiella instrument eller tjänster. Tidigare resultat är ingen indikation eller garanti för framtida prestanda. Läs vår juridiska ansvarsfriskrivning. kopiera 2017 OptiLab Partners AB. All Rights Reserved. How att använda ATR-indikator i Forex Trading I: Trading Senast uppdaterad: 26 december 2014 Jag skriver denna artikel eftersom jag ser att vissa handlare gillar att använda ATR-indikatorn och många andra handlare undrar vilka fördelar denna indikator har och hur det kan hjälpa till. De som vet och har följt oss vet att ljusstakar och Bollinger Bands är de enda handelsverktygen vi använder, och vi behöver inte någon annan indikator i vårt handelssystem. Men som vi är vanligtvis frågade några indikatorer, föredrar jag att skriva artiklar om dem för att svara på frågorna. Bland de många verktyg som vi använder för analys av valutahandelshandel finns det några som är mycket populära medan det finns några som kan användas sparsamt. Tekniska handlare har också sina individuella specifika gillar och ogillar och tycker om att arbeta i sin egen komfortzon. Volatilitet som ett verktyg för att tolka prisåtgärder och prismönster i forexhandel kan vara till nytta för många marknadsundersökare. En sådan volatilitetsindikator är Average True Range eller mer populärt benämnd ATR. Den har ett dubbelt syfte och kan användas för att identifiera in - och utgångspunkter samt ett komplett system för handel, kan utvecklas baserat på principerna som kör ATR. Under många årtionden har erfarna proffs använt denna teknik för att förbättra sina valutahandel. Definition av ATR För en bättre förståelse av den genomsnittliga True Range är det viktigt att få en ordentlig förståelse för volatiliteten. Väsentlig volatilitet mäter den övergripande styrkan av absolut prisåtgärd och riktning för handeln med marknaden. Men när vi diskuterar volatilitetsindikatorer kanske vad som kommer att tänka är Bollinger Bands: Bollinger Bands som en stor valuta volatilitetsindikator Men begränsningen av Bollinger Bands är den bara koncentrerar sig på volatilitet utan att ta hänsyn till tillhörande prisåtgärder. I jämförelse visar denna volatilitetsindikator, The Average True Range, dig ett mycket mer omfattande perspektiv. I praktiken är detta inget annat än ett rörligt intervall med en genomsnittlig 14-dagars diagramrörelse som spåras för att ge en uppfattning om prisåtgärden. Ursprungligen var detta ett verktyg som utformades för att spåra marknadens rörelse, men så småningom spred sig användningen till lager, forex och ett stort antal indexrörelser. Det grundläggande faktumet att ATR-höjdpunkter är när ett valutapar signalerar hög volatilitetsnivå tenderar det generellt att ha en högre AR-läsning och vice versa, låg volatilitet uppnår låg ATR-läsning. Den största fördelen med denna indikator är kanske det ger handlarna möjlighet att begränsa omfattningen av förluster genom att utarbeta en fast plan för att genomföra handeln och också möjliggöra identifiering av stoppförluster och inträdespunkter. History Amp Concept of Average True Range ATR-indikatorn var ursprungligen konceptualiserad av Welles Wilder som ett verktyg för att mäta volatiliteten i prisåtgärder. Nödvändigt att nämna den första porten för ett verktyg som detta var råvarumarknaden med en tydligt högre volatilitetsgrad. Men med tanke på den mycket volatila handeln med valutamarknaderna, används den ofta av valutahandlare. Det är vanligare att man mäter den historiska volatilitetsutvecklingen snarare än att få en uppfattning om framtida prisriktning. Också populärt kallad oscillatorn ses ATR-kurvan ofta fluktueras mellan flera värdepunkter. Mer av en efterföljande indikator, fristående riktning mot prisåtgärder är inte vad du kan skönja med det här verktyget. Mycket enkelt förklara vad det är möjligt att tolka är när ATR-läsningen är hög måste du sätta i större stopp och inmatningsnivån måste också tweaked i enlighet därmed. Hur man beräknar genomsnittlig True Range Tja, den mest uppenbara frågan vid denna tidpunkt skulle vara så hur kommer du faktiskt fram till Average True Range och hur kan du beräkna det. Tja, om du har en Metatrader handelsplattform. du har det automatiskt för dig med vänlighet med den avancerade programvaran. Om du behöver beräkna det själv, är det inte heller en stor fråga. Här är några enkla, enkla steg för att nå fram till en lösning: Först och främst för en vald period måste du räkna ut tre viktiga värden poäng För det första den höga minus den låga. Därefter subtrahera den höga från föregående stänga Slutligen dra de tidigare dagarna nära dagarna låg Så äntligen är True Range den största av dessa tre värden. Såsom vi tidigare diskuterat är ATR mer som det rörliga genomsnittet under en viss tidsperiod som du kanske har valt. Sätt att använda den genomsnittliga True Range Som alla skulle ha förstått nu kan Forex-handlare använda ATR för att mäta volatiliteten på marknaden. Men som handlare måste du alltid hålla koll på dina mål samt stoppförlustnumret. Om du ser en spik i ATR-läsningen är det försiktigt att få till stånd relativt större stoppförluster och på lämpligt sätt ändra vinstmålen. När du hänger med det kommer du bli förvånad över att se hur lätt det är att läsa ATR och använda volatiliteten på marknaden för att finjustera din handelsposition. Volatilitetsnivåerna kan även hjälpa dig att bestämma din stoppförlust och begränsa ordernivån på befintlig position. Det anses vara ett mått på volatilitet eftersom detta intervall är inget annat än beräkning av avståndet mellan de höga och låga punkterna under en viss period. Normalt skulle du få den att visas med decimaler för att markera den exakta piprörelsen mellan hög och låg. ATR-värdet förblir direkt proportionellt mot volatilitetsnivåerna. En minskning av volatiliteten leder till en minskning av rörmåttet mellan höga och låga. Således, i motsats till vad som händer normalt, kan handlare nu faktiskt använda den genomsnittliga True Range och indirekt volatilitetsnivåerna för att hantera sina positioner och optimera sina vinster. Samma volatilitet som orsakat kaos kan faktiskt tämjas och användas via ATR för mer lönsamma transaktioner. Här är ett exempel som kan illustrera denna punkt ytterligare. Låt oss anta att du observerar att volatiliteten har sjunkit avsevärt från sina historiska nivåer. Normalt är en lågvolatilitetsfas associerad med de stora rörelserna inom överskådlig framtid. Nu istället för att bara gissa trenden måste du bara vänta på att ATR ska öka och du kan enkelt placera en handel i rörelsens riktning. ATR och volatilitet: När volatiliteten går ner, minskar ATR och när volatiliteten går upp ökar ATR. 1. Använda ATR för att bestämma resultatmål Ett annat intressant sätt att använda den genomsnittliga True Range är för att bestämma dina målnivåer. Speciellt för daghandlare, får denna genomsnittliga sortiment stor betydelse. Om vi ​​till exempel antar att Euro-USD har sett endast 70 pips genomsnittlig rörelse under de senaste 14 dagarna, måste du inrätta ditt vinstmål i enlighet med detta. Att bara hålla fantastiska mål som 150 pip rörelse kommer att ta dig ingenstans Du kommer helt enkelt att vänta på vinst som inte kommer och kommer sannolikt att hamna att förlora pengar. Istället måste du ta det genomsnittliga sanna intervallet i 14 dagar och dela det i hälften. Den resulterande produkten kan fungera som ditt vinstmål. Det är säkrare, bättre, realistiskt och med mycket mindre. Så i detta fall med den 14 dagars genomsnittliga piprörelsen på 70 år är ditt vinstmål 35. Denna typ av uppskattning skulle inte bara vara mer realistisk utan ger dig också större utrymme för att sprida din handel. 2. Det genomsnittliga sanna området kan fungera som filter Om du tänker filtrera bort affärer kan detta vara ett intressant medium för att göra detsamma. Om din handelsplattform exempelvis ger dig flera signaler kan du enkelt använda ATR för att klara av de låga volatiliteten och koncentrera dig på hög volatilitetshandel som ger mycket högre vinst. Således är det väsentligt det vi förstår, att ATR är ett bra sätt att bestämma utgångspunkten för en viss handel. I detta sammanhang är den mest populära referensen den för Chuck LeBeau och den teknik som har utformats av honom och är populärt känd som ljuskronans utgång. Härvid är avståndet mellan när den specifika valutan slår högst högt för den angivna tidsperioden och stoppförlustnivån är korrelerad med ATR. T ex säga att det är 3 gånger värdet eller 4 gånger värdet. Namnet Chandelier är kopplat till denna teori där den hänger ner från takets högsta punkt. Fördelarna med att använda ATR Det finns många fördelar med att använda Average True Range. Det hjälper inte bara dig att bedöma marknadens rörelser och trender objektivt, men det ger också mycket mer precision i den dagliga analysen av valutahandel. Dessa har en distinkt fördel gentemot andra metoder för att använda ett fast procenttal eftersom förändringen är baserad på varierande grader av volatilitet. Med den gradvisa expansionen och sammandragandet av handelsintervallet för ett specifikt valutapar, anpassas avståndet mellan stop-lossnivån och slutkursen automatiskt till mer lämpliga punkter. Detta tjänar det dubbla syftet att underlätta näringsidkaren skydda den önskade vinsten såväl som tillåta den specifika enheten att fungera inom den givna marknadsdynamiken och långt mer normalt intervall. 1. ATR Breakout Systems: Denna speciella inställning är extremt adaptiv och kan användas över alla tidsramar. Särskilt för dagens handelsstrategier kan det vara mycket användbart. En näringsidkare kan till och med använda en så liten tidsram som 15 minuter för att bestämma dagens ingångspunkt. Du har möjlighet att använda en tidsram, 5 minuters, 10 minuters ATR-filer kan genereras. Du kan också placera stopp förluster för att stänga handeln med jämn förlust om priset återgår till en viss specifik bar. 2. Filtrerad vågmetodik: Den genomsnittliga True Range kan användas i detta sammanhang och anpassas för att generera data som hjälper till att identifiera vändpunkterna på marknaden. En upwave skulle märkas när prisåtgärden ses från att flytta från lägst nära upp till tre ATR. Prisrörelse tre ATR under det högsta stänget skulle signalera omvänden, det är en ny nedvåg i det specifika valutaparet som du kanske handlar och kartlägger. 3. Långsiktiga Outlook: Med det här tekniska verktyget kan investerare använda det för att få en bild av de långsiktiga utsikterna, eftersom faser av ökad volatilitet i allmänhet är förknippade med stabila ATR-mätningar över en längre period. Detta gör det möjligt för näringsidkare att förberedas i god tid före potentiella turbulenta tider och undvika att göra uppenbara misstag som panikfångade handlare är mest benägna att begå medan de försöker väldigt svårt att skydda dem vinstintressen i en storms öga. Nackdel med att använda den genomsnittliga sanna serien En sak leder alltid till den andra. Diskussionen om fördelarna med att använda Average True Range är bunden att också lyfta fram de potentiella negativen och fakta som du måste vara försiktig med när du använder detta tekniska verktyg för att förbättra din handel och maximera vinstpotentialen. Dessa nackdelar kan inte sätta dig tillbaka omedelbart, men det är värt att förstå och ta del av dessa eftersom de hjälper dig att undvika potentiella fallgropar och handla med mycket mer självförtroende. Kanske är det största problemet med detta tillvägagångssätt bristen på ett system som hjälper dig att mäta den exakta riskpotentialen. Det finns också alltid möjlighet att marknaden kan bryta ut antingen över eller under den prisnivå du kan knyta handeln på. Kanske är det klokare att detta kanske inte är ett så bra verktyg att förutse valutamarknadsmönster före stora meddelanden. Även handelsexperter tror att det inte är ett bra verktyg för mycket volatila valutapar som brittiska pundet och japanska yenen. Kanske kan denna punkt illustreras bättre i spårningen av handeln som genomfördes i december 2005. Den 14 december samma år sparkade GBPJPY handeln på 212,36 men slog så småningom till 206,91 och slutade slutligen vid 208.10. Antag att din stoppförlust var 210 år, med tanke på den första handeln, kunde du ha lidit stora förluster. Slutslutning Effektiviteten hos ett verktyg är starkt beroende av användaren och hans eller hennes anpassningsförmåga med förändrade marknadsförhållanden. Ofta kan den typ av näringsidkare som du kanske är och en djup insikt om din personliga styrka och svaghet bestämma framgången eller misslyckandet i en strategi, vare sig det är den genomsnittliga True Range eller någon annan enhet som spårar och tar hand om marknadens nerv . ATR är ett mycket mångsidigt verktyg, och spektrumet av möjligheter är enormt om du har det nödvändiga tålamodet, riskanpassningen och ett öga för vinst. Din förmåga att upptäcka vinstmöjligheter och hur kreativ du kan vara för att uppnå dessa är också viktiga katalysatorer för framgångsrika valutahandelstransaktioner. Dessutom försvinner vikten av att stoppa förluster aldrig. En stark stoppavbrott, en väl genomtänkt utgångsplan utgör grunden för de mest framgångsrika affärer, oavsett det tekniska verktyget du kan använda för att identifiera det potentiella mönstret och identifiera det möjliga utbud som en lyckad handel kan utföras. Således med viss omtanke och ögon på vissa viktiga faktorer kan ATR fungera som ett utmärkt verktyg för att optimera dina vinstmarginaler på valutamarknaden. Gå med i våra 20 000 lojala följare Få nu vår e-bok gratis Oavsett om du tror att du kan, eller du tror att du inte kan, har du rätt. - Henry FordAverage True Range (ATR) Genomsnittlig True Range är en teknisk analysindikator som mäter volatiliteten i prisförändringen. Det utvecklades av J. Welles Wilder Jr. för råvarumarknadsanalys. Indikatorn säger ingenting om trendstyrka eller riktning istället visar det bara volatilitetsnivån. Beräkning av sann räckvidd Innan du går till genomsnittlig sann räckviddsberäkning är det nödvändigt att beräkna sant intervall. True range beräknas med följande formel: Var TR mdash sant intervall för perioden t, Högt mdash-pris Högt för perioden t, Lågt mdash-pris Lågt för perioden t, Stäng t minus 1 mdash-pris Stäng för perioden ( t minus 1), max () mdash maxvärdesvalfunktion, abs () mdash absolutvärdesberäkningsfunktion. Formeln är översatt till: där min () mdash minimivärdesval funktion. Medelvärde Medeltalvärdet för ett visst antal perioder kan beräknas efter beräkning av de sanna intervallvärdena för alla perioder. Det populära antalet perioder för ATR är 7 (föreslagit av indikatorns författare i sin bok Nya koncept inom Technical Trading Systems) och 14 (används till exempel i MetaTrader standardinställningar). Principen för exponentiell glidande medelberäkning tillämpas: Följande diagram visar det genomsnittliga sanna intervallet (cyan linje nedan) för EURUSD-priset (visas ovan). Standard Average True Range-indikatorn från MetaTrader 5-handelsplattformen med en period som är inställd på 14 används för beräkning. Applikation Som indikatorens matematiska formel föreslår, kan det genomsnittliga sanna intervallet inte användas för handelssignaler i sig. ATR visar varken trend39s styrka eller dess riktning. En näringsidkare kan tillämpa det som en volatilitetsmätare och använda den här informationen i handel: Vissa handelsstrategier kräver hög (scalping, rutnät) eller låg volatilitet (trendhandel). Genomsnittligt sant intervall kan hjälpa till att mäta det, både i automatiska och manuella lägen. Det är viktigt att komma ihåg att indikator39s värden är relativa men absoluta och bör därför jämföras med de värden som härrör från samma handelsinstrument och inte till någon bestämd fast tröskelvärde. ATR kan användas som stoppvärde eftersom prisavvikelsen för ett antal pips som är större än tidsperiodens genomsnittliga intervall är definitivt en signifikant förändring av prisets beteende. En sådan stoppförlust kan till exempel användas för intradaghandel, medan ATR beräknas på det dagliga diagrammet. ATR Trailer expertrådgivare är baserad på ATR som efterföljande förlust. ATR kan också användas som en potentiell stoppförlust i handelssystem. Den appliceras i positionering för strategier som inte anger stoppförlustorder. I det här fallet begränsas den potentiella förluststorleken av den nuvarande volatiliteten på marknaden. Beroende på Period Traders bör förstå att de genomsnittliga sanna intervallvärdena inte ökar direkt med det ökande periodnumret (t ex från 7 till 14). Att öka antalet perioder för beräkning leder till bättre utjämning av indikatorn (brusavlägsnande) och ökad fördröjning mdash dvs tiden mellan den faktiska volatilitetsändringen och indikatorvärdesändringen). Samtidigt kan förändring av perioden i sig (tidsramen) leda till en signifikant förändring av det beräknade indikatorvärdet eftersom prissättningsintervallet är beroende av längden av detta intervall (t ex en dag eller en vecka).